刘坚东:疫情下的金融风险积聚、防范与应对

发布时间:2020-10-05 相关聚合阅读:

原标题:刘坚东:疫情下的金融风险积聚、防范与应对

中国银行风险总监

刘坚东

“2020中国银行家论坛”于2020年9月29日在北京市隆重举办。自2005年起,《银行家》杂志主办的一年一度的中国银行家论坛已经成为银行家们交流经验、分享智慧、碰撞观点的思想盛宴。本次论坛主题为 “大变局下的银行业:防风险与稳增长”,中国银行风险总监刘坚东出席活动并发表主旨演讲。

刘坚东指出新冠疫情下全球经济金融格局发生深刻变化,面临经济衰退、产业链重塑、金融市场波动加剧、数字经济加速发展的格局。新格局下,银行业资产质量承压较大,资本补充压力急剧上升,合规压力凸显,数字化转型隐藏新风险。面对疫情冲击下的新挑战,银行业应夯实资产质量管控、优化区域和业务布局、完善市场风险管理、提高新型风险应对能力。

各位嘉宾:

上午好!很高兴参加本次中国银行家论坛。

2020年以来,新冠疫情席卷全球,世界经济形势发生深刻变化,银行业经营发展面临严峻挑战。在党中央、国务院的领导下,我国疫情防控取得重大战略成果,银行业支持实体经济质效持续提升。面对百年未有之大变局,我们要坚决守住不发生系统性金融风险的底线。下面,我想谈谈疫情冲击下金融风险的积聚、防范与应对。

新冠疫情下全球经济金融格局发生深刻变化

全球经济陷入深度衰退。受疫情冲击,预计2020年全球经济衰退幅度将超过5%,货物贸易规模将下降13%~32%;FDI规模将减少40%,全球前5000家跨国企业盈利预期下调近40%。在全球经济遭受严重冲击的背景下,中国经济呈现较强韧性,一季度GDP同比下跌6.8%,二季度同比增长3.2%,领跑全球,但仍有较大不确定性。

全球产业链面临重塑。疫情下,民粹主义和贸易保护主义盛行,全球产业链、供应链多环节受阻,发达国家推动本国企业回流,加速逆全球化趋势。各国产业链垂直一体化进程加快,分工格局向区域化和本土化发展。为适应新变化,我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

全球金融市场波动加剧。面对疫情冲击,主要经济体推出了新一轮货币宽松政策。目前,美国、英国、加拿大和澳大利亚等国的利率水平已接近于零;欧元区、日本等实施负利率政策地区的经济总量已超过全球GDP的20%。极度宽松的货币环境,改变了投资者预期,加剧了金融市场波动。2020年以来,美元指数大幅震荡,大宗商品价格深度调整;全球债务规模超过260万亿美元,创历史新高;主要经济体股票市场高位震荡,与实体经济的疲弱表现严重背离。

全球数字经济加速发展。科技发展正引领新一轮产业革命,数字经济已成为全球经济增长的重要引擎,并逐渐从第三产业向第二、第一产业渗透。疫情影响下的“大封锁”政策激发了在线购物、教育、娱乐及远程办公等服务需求。2020年上半年,我国网上零售消费规模同比增长7.3%,美国新增网上零售消费规模超过千亿美元。未来,数字经济与产业发展将深度融合,对现有经济模式带来颠覆性影响。

新格局加速金融风险积聚,全球银行业面临新一轮挑战

经济衰退对资产质量形成冲击。2020年6月末,30家全球系统重要性银行不良贷款余额达4284.7亿美元,同比增长5.8%。当前,全球银行业不良贷款率未出现大幅上升,这既与各国采取的纾困政策有关,也反映了银行不良风险暴露滞后于实体经济的规律。未来,全球银行业资产质量压力将不断凸显。从行业看,旅游、交通、酒店餐饮、房地产、租赁和商业服务业承压较为明显;外向型企业面临需求萎缩、供应链断裂等挑战,经营风险不断抬升。从客户看,部分受疫情冲击较大的海外客户、中小企业和个人零售客户的信用风险上升较快。从机构看,各国大型银行在抗疫过程中积极发挥“压舱石”作用,在稳健发展中促进经济持续复苏;而中小银行受客户结构和业务范围限制,资产质量下降较快。

资本补充压力急剧上升。资本金是银行稳健发展的基石。疫情冲击加剧了银行资本补充压力。首先,全球银行业70%以上的收入源自息差,在低利率、负利率环境下,银行净息差收窄,内源性资本补充能力受到抑制。其次,股票、债券、外汇等金融市场大幅波动,造成银行金融资产的缩水和浮亏,加剧风险传染,造成资本亏损。此外,IFRS9等会计准则的实施,提高了银行减值准备计提对疫情冲击的敏感度,挤占内源资本补充来源。2020年上半年,各国银行业贷款减值准备成倍地增长。为缓解资本补充压力,巴塞尔协议Ⅲ(最终版)实施时间推迟1年,各国监管机构对银行分红和股票回购提出严格要求,并放松逆周期资本缓冲、留存资本缓冲等监管要求。

逆全球化背景下合规压力凸显。逆全球化损害各国互信,制约国家间制度性合作,使地缘政治风险加大,碎片化监管态势加剧,金融机构合规成本上升。同时,全球人员往来和物流受阻,跨境贸易和投资创纪录下滑,相应的金融需求收缩,银行海外业务的拓展难度加大。部分国际大型银行已经采取收缩海外业务的战略调整,将业务重心回归至国内市场。

数字化转型隐藏新风险。金融科技的应用加剧了跨行业、跨市场、跨区域的风险传递,底层应用技术的趋同容易造成风险叠加共振,加剧金融体系顺周期效应。随着线上业务的普及与发展,银行数据管理的难度不断提升,数据安全风险加大。部分应用金融科技的新型业务尚存在监管空白,为合规管理带来新挑战。依赖于大数据及人工智能技术的线上风控技术面临数据有限、模型设定偏误等问题,需持续优化升级相关算法。

面对疫情冲击下的新挑战,中国银行业应多措并举,打赢防范化解重大风险的攻坚战

优化区域和业务布局,促进“双循环”格局发展。正确处理好长期战略发展和短期动态调整的关系,坚持“有所为有所不为”,优化国别和行业业务结构,做好我国“双循环”发展格局下的金融服务支持。及时评估国际业务可能面临的风险,调整业务策略,做好应急预案。

完善市场风险管理。提高风险管理的前瞻性,密切跟踪金融市场走势,敏捷反应、积极应对。关注风险交叉传染,建立以客户为中心的风险管理模式,综合评估客户的市场、信用、流动性风险,采取有针对性的管控措施。灵活运用风险缓释工具与手段,降低市场风险和交易对手信用风险暴露。

提高新型风险应对能力。牢固树立金融安全底线思维,加强对科技应用的风险评估,健全风险防控长效机制。严格遵守监管政策,推进内控案防工作智能化应用,提升反洗钱监控水平,着力规避合规风险。优化数据治理与应用,强化线上业务风险监测预警,实施精准贷后管理。

各位朋友,后疫情时代全球经济金融格局正在发生深刻变化,银行业经营发展面临新的挑战。中国银行业要在变局中开新局,勇于担当,敢于突破,富于创新,为促进我国经济高质量发展、实现中华民族伟大复兴做出积极贡献。

不锈钢板http://www.ycgg01.com
Copyright© 2015-2020 版权所有